期权内涵价值,英文名称Intrinsic Value,行使期权的时分,多方可以得到收益现值。
内涵价值,反映了标的财物价格与期权行权价格之间的联系,立即行权之后取得的收益。所取得的毛利率,也称之为内涵价值,不需要扣除期权费赢利。
时刻价值,期权价格与内涵价值差额的剩下,也称之为外涵价值,标的物价格的变化,会有收益的添加额。
沪深300指数4100点,沪深300股指看涨期权合约,行权价格为4000点,实值期权,内涵价值为4100点-4000点=100点。
假如看涨期权合约,价格为220点,时刻价值为220点-100点=120点。
沪深300股指看涨期权合约,行权价格为4300点,虚值期权,内涵价值=0,看涨期权合约,价格30点,时刻价值=30点。
沪深300股指看涨期权合约,行权价格为4100点,平值期权,内涵价值=0,看涨期权合约,价格60点,时刻价值=60点。
期权内涵价值,行使期权的时分多方取得的收益现值,期权价值是可转化债券价值会比换砖价值以及朴实债券价值高。
期权的内涵价值相关联的内容就介绍到这,仅供参考,实值期权和虚值期权,期权出资还要有必要了解。